直訳すれば「火壁」です。
意味的には「防火壁」と訳します。火事から建物を守る役目があります。
コンピュータの世界では、外敵から自分のコンピュータを守るために「ファイアーウォール」と呼ばれる仕組みを導入します。
クラッカー(ドロボー)からのハッキング行為(乗っ取り)を防ぐ役目をします。また、最近のウイルスからも守ります。
コンピュータの通信はポートと呼ばれる無数の場所(門と考えればいいです)を通して通信されています。
その無数のポートは、普段は門が開放されていて誰でも通れるようになっているのです。
だから、外部からの進入を簡単に許してしまうわけです。
その門を閉じてしまうのがファイアーウォールです。
Windows XPには簡易ファイアーウォールがついていますが、標準で機能しないような設定になっています。
サービスパック2を導入することにより、標準でファイアーウォールがONになり設定されます。

サービスパック2のファイアーウオールの設定方法
1)「コントロールパネル」→「Windowsファイアウォール」を ダブルクリックします。
2)「全般」タブの有効を確認します。

3)「例外」タブの設定はホームページ作成者やネットゲームなどをする人は設定が必要になります。